Volymvägda Genomsnittliga Pris (VWAP) Definitionen

Vad är den volymvägda Genomsnittliga kursen (VWAP)?

volume weighted average price (VWAP) är ett handelsriktmärke som används av handlare som ger det genomsnittliga priset en säkerhet har handlat på hela dagen, baserat på både volym och pris. Det är viktigt eftersom det ger handlare med insikt i både trenden och värdet av en säkerhet.

formeln för Volume Weighted Average Price (VWAP) är

VWAP beräknas genom att lägga upp de dollar som handlas för varje transaktion (pris multiplicerat med antalet aktier handlas) och sedan dividera med de totala aktierna handlas.,

VWAP=pris * volymvolym\text{VWAP}=\frac{\sum\text{pris * volym}}{\sum\text{volym}}VWAP=Volympris * volym

hur man beräknar Volymvägt genomsnittspris (VWAP)

volume weighted average price

lägga till VWAP-indikatorn i ett diagram kommer att slutföra alla beräkningar för dig. För att beräkna VWAP själv, följ dessa steg. Antag ett 5-minuters diagram; beräkningen är densamma oavsett vilken intradagtidsram som används.,

1. hitta det genomsnittliga priset som aktien handlade med under dagens första femminutersperiod. För att göra detta, lägg till hög, låg och nära, dela sedan med tre. Multiplicera detta med volymen för den perioden. Spela in resultatet i ett kalkylblad, under kolumn PV.
2. dela PV med volymen för den perioden. Detta kommer att ge VWAP värde.
3. för att behålla VWAP-värdet hela dagen, fortsätt att lägga till PV-värdet från varje period till tidigare värden. Dela upp denna summa med total volym upp till den punkten., För att underlätta detta i ett kalkylblad, skapa kolumner för kumulativ PV och kumulativ volym. Båda dessa kumulativa värden delas av varandra för att producera VWAP.

vad säger Volume Weighted Average Price (VWAP) dig?

stora institutionella köpare och fonder använder VWAP-förhållandet för att hjälpa till att flytta in i eller ut ur aktier med så liten inverkan på marknaden som möjligt. Därför, när det är möjligt, kommer institutionerna att försöka köpa under VWAP, eller sälja ovanför den. På så sätt driver deras handlingar priset tillbaka mot genomsnittet, istället för bort från det.,

handlare kan använda VWAP som ett trendbekräftelseverktyg och bygga handelsregler runt det. Till exempel, när priset är över VWAP de kanske föredrar att initiera långa positioner. När priset är under VWAP kan de föredra att initiera korta positioner.

skillnaden mellan Volume Weighted Average Price (VWAP) och ett enkelt glidande medelvärde

på ett diagram kan VWAP och ett glidande medelvärde likna. Dessa två indikatorer beräknar olika saker.

VWAP beräknar summan av priset multiplicerat med volym, dividerat med total volym.,

ett enkelt glidande medelvärde beräknas genom att summera slutkurser under en viss period (säg 10) och sedan dela det med hur många perioder det finns (10). Volymen räknas inte in.

begränsningar av att använda Volymvägt genomsnittspris (VWAP)

VWAP är en endagsindikator och startas om vid öppet för varje ny handelsdag. Att försöka skapa en genomsnittlig VWAP under många dagar kan innebära att medelvärdet blir förvrängt från den sanna VWAP-läsningen som beskrivits ovan.,

medan vissa institutioner kanske föredrar att köpa när priset på en säkerhet är under VWAP, eller sälja när det är ovan, VWAP är inte den enda faktorn att överväga. I starka uptrends kan priset fortsätta att röra sig högre i många dagar utan att falla under VWAP alls eller bara ibland. Därför kan väntan på att priset faller under VWAP innebära ett missat tillfälle om priserna stiger snabbt.

VWAP baseras på historiska värden och har inte i sig prediktiva Egenskaper eller beräkningar., Eftersom VWAP är förankrad till öppningsprisintervallet för dagen ökar indikatorn sin fördröjning när dagen fortsätter. Detta kan ses på det sätt som en 1-minutersperiod VWAP-beräkning efter 330 minuter (längden på en typisk handelssession) ofta kommer att likna ett 390-minuters glidande medelvärde i slutet av handelsdagen.

Vanliga frågor

Vad är det volymvägda genomsnittliga priset (VWAP)?

Volume Weighted Average Price (VWAP) är en mätning som visar det genomsnittliga priset på ett värdepapper, justerat för sin volym., Det beräknas genom att ta det totala dollarvärdet av handel i säkerheten och dela det med volymen av affärer under den perioden. Specifikt är formeln för beräkning av VWAP följande:

VWAP=pris * volymvolym\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Price * volym}}{\sum\text{Volume}}VWAP = volymvolym pris * volym

Varför är det volymvägda genomsnittliga priset (VWAP) viktigt?

VWAP används av handlare som vill se en utjämnad indikation på ett säkerhets pris över tiden., Det används också av större handlare som måste se till att deras affärer inte flyttar priset på den säkerhet de försöker köpa eller sälja. Till exempel kan en hedgefond avstå från att lämna in en köporder för ett pris över säkerhets VWAP, för att undvika att artificiellt blåsa upp priset på den säkerheten. På samma sätt kan de undvika att skicka order för långt under VWAP, så att priset inte dras ner av deras försäljning.

vad är skillnaden mellan Volymvägt genomsnittspris (VWAP) och ett enkelt glidande medelvärde?,

liksom VWAP, ger det enkla glidande medelvärdet handlare en mindre volatil bild av den senaste prisutvecklingen för en säkerhet. Till skillnad från VWAP tar emellertid det enkla glidande medelvärdet inte hänsyn till volymen i den säkerhetshandeln. Detta beror på att VWAP-vikterna varje dags prisförändring med volymen som inträffar den dagen, medan det enkla glidande medelvärdet implicit förutsätter att alla handelsdagar har samma volymnivå.,