Volum ponderat preț mediu (VWAP) definiție

care este prețul mediu ponderat volum (VWAP)?

prețul mediu ponderat al volumului (VWAP) este un punct de referință de tranzacționare utilizat de comercianți care dă prețul mediu la care a tranzacționat o garanție pe parcursul zilei, pe baza volumului și a prețului. Este important deoarece oferă comercianților o perspectivă atât asupra tendinței, cât și asupra valorii unei garanții.

Formula pentru Volumul Prețul Mediu Ponderat (VWAP) este

& NBSP; este calculat prin însumarea dolari tranzacționate pentru fiecare tranzacție (preț, înmulțită cu numărul de acțiuni tranzacționate) și apoi împărțind totalul de acțiuni tranzacționate.,

& NBSP;=∑Pret * Volumul∑Volumul\text { }=\frac{\sum\text{Preț * Volumul}}{\sum\text{Volum}}VWAP=∑Volumul∑Preț * Volum

Cum de a Calcula Volumul Mediu Ponderat (VWAP)

Adăugarea VWAP indicator pentru o diagramă va finaliza toate calculele pentru tine. Pentru a calcula singur VWAP, urmați acești pași. Să presupunem o diagramă de 5 minute; calculul este același, indiferent de intervalul de timp pe parcursul zilei.,

1. găsiți prețul mediu la care se tranzacționează acțiunile în prima perioadă de cinci minute a zilei. Pentru a face acest lucru, adăugați high, low și close, apoi împărțiți cu trei. Înmulțiți acest lucru cu volumul pentru acea perioadă. Înregistrați rezultatul într-o foaie de calcul, sub coloana PV.
2. împărțiți PV la volumul pentru acea perioadă. Aceasta va da valoarea VWAP.
3. pentru a menține valoarea VWAP pe parcursul zilei, continuați să adăugați valoarea PV din fiecare perioadă la valorile anterioare. Împărțiți acest total la volumul total până la acel punct., Pentru a face acest lucru mai ușor într-o foaie de calcul, creați coloane pentru PV cumulativ și volum cumulativ. Ambele aceste valori cumulative sunt împărțite între ele pentru a produce VWAP.

ce vă spune prețul mediu ponderat în volum (VWAP)?

cumpărătorii instituționali mari și fondurile mutuale utilizează raportul VWAP pentru a ajuta la mutarea în sau din stocuri cu un impact cât mai mic pe piață. Prin urmare, atunci când este posibil, instituțiile vor încerca să cumpere sub VWAP sau să vândă deasupra acestuia. În acest fel acțiunile lor împinge prețul înapoi spre medie, în loc de departe de ea.,traderii pot utiliza VWAP ca instrument de confirmare a tendințelor și pot construi reguli de tranzacționare în jurul acestuia. De exemplu, atunci când prețul este peste VWAP, ei pot prefera să inițieze poziții lungi. Când prețul este sub VWAP, aceștia pot prefera să inițieze poziții scurte.

diferența dintre prețul mediu ponderat al volumului (VWAP) și o medie mobilă simplă

pe o diagramă, VWAP și o medie mobilă poate arăta similar. Acești doi indicatori calculează lucruri diferite.VWAP calculează suma prețului înmulțită cu volumul, împărțită la volumul total.,o medie mobilă simplă este calculată prin însumarea prețurilor de închidere într-o anumită perioadă (să zicem 10) și apoi împărțirea acesteia după câte perioade există (10). Volumul nu este luat în considerare.

limitări ale utilizării prețului mediu ponderat al volumului (VWAP)

VWAP este un indicator pentru o singură zi și este repornit la deschiderea fiecărei noi zile de tranzacționare. Încercarea de a crea un VWAP mediu pe parcursul mai multor zile ar putea însemna că media devine distorsionată de citirea adevărată VWAP așa cum este descris mai sus.,în timp ce unele instituții pot prefera să cumpere atunci când prețul unei valori mobiliare este sub VWAP sau să vândă atunci când este mai mare, VWAP nu este singurul factor de luat în considerare. În puternic uptrends, prețul poate continua să se miște mai mare pentru mai multe zile, fără a scădea sub VWAP deloc sau doar ocazional. Prin urmare, așteptarea ca prețul să scadă sub VWAP ar putea însemna o oportunitate ratată dacă prețurile cresc rapid.VWAP se bazează pe valori istorice și nu are în mod inerent calități sau calcule predictive., Deoarece VWAP este ancorat la intervalul de preț de deschidere al zilei, indicatorul își mărește decalajul pe măsură ce trece ziua. Acest lucru poate fi văzut în modul în care un calcul VWAP de 1 minut după 330 de minute (durata unei sesiuni tipice de tranzacționare) va semăna adesea cu o medie mobilă de 390 de minute la sfârșitul zilei de tranzacționare.

Întrebări frecvente

care este prețul mediu ponderat în volum (VWAP)?

prețul mediu ponderat al volumului (VWAP) este o măsurătoare care arată prețul mediu al unei garanții, ajustat pentru volumul acesteia., Se calculează luând valoarea totală în dolari a tranzacționării în securitate și împărțind-o la volumul tranzacțiilor din acea perioadă. Mai exact, formula pentru calcularea VWAP este următoarea:

VWAP=∑preț * volum∑volum\text{VWAP}=\frac{\sum\text{preț * volum}}{\sum\text{volum}}VWAP=∑volum∑preț * volum

de ce este important prețul mediu ponderat al volumului (VWAP)?

VWAP este utilizat de comercianții care doresc să vadă o indicație netezită a prețului unei garanții în timp., De asemenea, este utilizat de comercianții mai mari care trebuie să se asigure că tranzacțiile lor nu mișcă prețul securității pe care încearcă să o cumpere sau să o vândă. De exemplu, un fond de hedging ar putea să se abțină de la depunerea unei comenzi de cumpărare pentru un preț mai mare decât VWAP-ul garanției, pentru a evita umflarea artificială a prețului respectivei garanții. De asemenea, ar putea evita trimiterea comenzilor prea mult sub VWAP, astfel încât prețul să nu fie tras în jos prin vânzarea lor.

care este diferența dintre prețul mediu ponderat în volum (VWAP) și o medie mobilă simplă?, la fel ca VWAP, media mobilă simplă oferă comercianților o viziune mai puțin volatilă a tendinței recente a prețurilor unei garanții. Spre deosebire de VWAP, cu toate acestea, media mobilă simplă nu ia în considerare nivelul volumului în tranzacționarea acelei valori mobiliare. Acest lucru este pentru că VWAP greutăți fiecare zi de schimbările de preț cu suma de volum care au loc în acea zi, în timp ce Media Simplă Mișcare presupune implicit că toate zile de tranzacționare au același nivel de volum.,div>

div>

/div>