Preço médio ponderado pelo Volume (VWAP) definição

A Fórmula para o Volume Preço Médio Ponderado (VWAP) é

VWAP é calculado somando-se os dólares negociados para cada transação (preço multiplicado pelo número de ações) e, em seguida, dividindo pelo total de ações negociadas.,

VWAP=∑Preço * Volume * Volume\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Preço * Volume}}{\sum\text{Volume}}VWAP=∑Volume∑Preço * Volume

Como Calcular o Volume Preço Médio Ponderado (VWAP)

Adicionando o VWAP indicador para um gráfico completo de todos os cálculos para você. Para calcular o VWAP você mesmo, siga estes passos. Assuma um gráfico de 5 minutos; o cálculo é o mesmo, independentemente do período de tempo intradiário usado.,

1. encontrar o preço médio das acções transaccionadas durante o primeiro período de cinco minutos do dia. Para fazer isso, adicione o alto, baixo, e fechar, em seguida, dividir por três. Multiplique isto pelo volume para esse período. Registar o resultado numa folha de cálculo, na coluna PV.
2. divida PV pelo volume para esse período. Isto dará o valor VWAP.
3. para manter o valor VWAP ao longo do dia, continue a adicionar o valor PV de cada período aos valores anteriores. Dividir este total por volume total até esse ponto., Para tornar isso mais fácil em uma planilha, criar colunas para o volume cumulativo PV e cumulativo. Ambos os valores cumulativos são divididos entre si para produzir VWAP.o que lhe diz O preço médio ponderado pelo Volume (VWAP)? os grandes compradores institucionais e os fundos de investimento utilizam o rácio VWAP para ajudar a entrar ou sair de stocks com o menor impacto possível no mercado. Portanto, quando possível, as instituições tentarão comprar abaixo do VWAP, ou vender acima dele. Desta forma, suas ações empurram o preço de volta para a média, em vez de longe dele.,

   os comerciantes podem utilizar o VWAP como instrumento de confirmação de tendências e criar regras de negociação em torno dele. Por exemplo, quando o preço está acima da VWAP eles podem preferir iniciar posições longas. Quando o preço é inferior a VWAP eles podem preferir iniciar posições curtas.

   a diferença entre o preço médio ponderado pelo Volume (VWAP) e uma média móvel simples

   numa tabela, VWAP e uma média móvel podem parecer semelhantes. Estes dois indicadores estão a calcular coisas diferentes.

   VWAP é o cálculo da soma do preço multiplicado pelo volume, dividido pelo volume total.,

   uma média móvel simples é calculada somando os preços de Fecho durante um determinado período (digamos 10), dividindo-os depois por quantos períodos existem (10). O Volume não é tido em conta.

   limitações da utilização do preço médio ponderado pelo Volume (VWAP)

   VWAP é um indicador de um dia único, e é reiniciado no início de cada novo dia de negociação. Tentar criar um VWAP médio ao longo de muitos dias pode significar que a média se torna distorcida a partir da leitura VWAP verdadeiro como descrito acima.,

   Embora algumas instituições podem preferir comprar quando o preço de um ativo está abaixo da VWAP, ou vender quando está acima, VWAP não é o único fator a considerar. Em fortes tendências ascendentes, o preço pode continuar a mover-se mais alto por muitos dias sem cair abaixo do VWAP em tudo ou apenas ocasionalmente. Por conseguinte, esperar que o preço desça abaixo da VWAP pode significar uma oportunidade perdida se os preços subirem rapidamente.

   VWAP é baseado em valores históricos e não tem inerentemente qualidades preditivas ou cálculos., Uma vez que a VWAP está ancorada na gama de preços de abertura do dia, o indicador aumenta o seu desfasamento à medida que o dia passa. Isto pode ser visto da forma como um cálculo VWAP período de 1 minuto após 330 minutos (a duração de uma sessão de negociação típica) muitas vezes se assemelha a uma média móvel de 390 minutos no final do dia de negociação.

   Perguntas Mais Frequentes

   Qual é o preço médio ponderado pelo Volume (VWAP)?

   o preço médio ponderado pelo Volume (VWAP) é uma medida que mostra o preço médio de um título, ajustado pelo seu volume., É calculado tomando o valor total em Dólares da negociação no título e dividindo-o pelo volume de transações durante esse período. Especificamente, a fórmula para o cálculo VWAP é o seguinte:

   VWAP=∑Preço * Volume * Volume\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Preço * Volume}}{\sum\text{Volume}}VWAP=∑Volume∑Preço * Volume

   Qual é o Volume Preço Médio Ponderado (VWAP) importante? o VWAP é utilizado por comerciantes que desejem obter uma indicação simplificada do preço de uma garantia ao longo do tempo., É também utilizado por comerciantes de maior dimensão que precisam de garantir que as suas transacções não movem o preço da garantia que estão a tentar comprar ou vender. Por exemplo, um fundo de cobertura poderia abster-se de apresentar uma ordem de compra por um preço superior ao VWAP do título, a fim de evitar inflacionar artificialmente o preço desse título. Da mesma forma, poderiam evitar submeter encomendas demasiado abaixo do VWAP, de modo a que o preço não seja arrastado para baixo pela sua venda.

   Qual é a diferença entre o preço médio ponderado pelo Volume (VWAP) e uma média móvel simples?, tal como o VWAP, a média móvel simples proporciona aos comerciantes uma visão menos volátil da recente tendência dos preços de um título. Ao contrário do VWAP, no entanto, a média móvel simples não leva em conta o nível de volume na negociação desse título. Isto porque o VWAP pondera a variação de preço de cada dia pela quantidade de volume que ocorre naquele dia, enquanto a média móvel simples implica implicitamente que todos os dias de negociação têm o mesmo nível de volume.,