średnie ruchome działają jako wskaźnik techniczny, aby pokazać, w jaki sposób cena papieru wartościowego zmieniła się średnio w określonym okresie czasu. Średnie kroczące są często używane do podkreślania trendów, wykrywania odwróceń trendów i dostarczania sygnałów handlowych. Istnieje kilka różnych rodzajów średnich kroczących, ale wszystkie one tworzą jedną gładką linię, która może pomóc pokazać, w którym kierunku porusza się cena.,
prosta średnia ruchoma Obliczanie
prosta średnia ruchoma (SMA) oblicza średnią z ostatnich n cen, gdzie n oznacza liczbę okresów, dla których chcesz średnią:
prosta średnia ruchoma = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / N
chociaż wiedza, jak obliczyć prostą średnią, jest dobrą umiejętnością, platformy handlowe i wykresowe obliczają to za Ciebie. Po prostu wybierz wskaźnik SMA z listy wskaźników tworzenia wykresów, zastosuj go do wykresu i Dostosuj liczbę okresów, których chcesz użyć.,
zazwyczaj dokonujesz korekt wskaźników w sekcji menu ustawień platformy transakcyjnej. Na wielu platformach możesz zlokalizować ustawienia, klikając dwukrotnie sam wskaźnik.
zaletą SMA jest to, że dokładnie wiesz, co otrzymujesz. Wartość SMA jest równa średniej cenie dla liczby okresów w obliczeniu SMA.
typowe wartości SMA to 8, 20, 50, 100 i 200., Na przykład, jeśli używasz umowy SMA 100-okresowej, aktualną wartością umowy SMA na wykresie jest średnia cena z ostatnich 100 okresów lub słupków cenowych.
Ten wykres pokazuje 50-okresowy SMA, wraz z wykładniczą średnią kroczącą (EMA) i ważoną średnią kroczącą (WMA) na jednominutowym wykresie giełdowym. Ze względu na różne obliczenia wskaźniki pojawiają się na różnych poziomach cen na wykresie.,
wykładnicza średnia krocząca Obliczanie
wykładnicza średnia krocząca (EMA) jest średnią ważoną ostatnich n cen, gdzie waga maleje wykładniczo z każdą poprzednią ceną / okresem. Innymi słowy, formuła daje ostatnie ceny większą wagę niż poprzednie ceny.
wykładnicza średnia krocząca = (Close – previous EMA) * (2/N+1) + previous EMA
podobnie jak w przypadku SMA, platformy wykresowe wykonują wszystkie obliczenia EMA za Ciebie. Wybierz EMA z listy wskaźników na platformie wykresów i zastosuj ją do wykresu., Przejdź do ustawień i dostosuj, ile okresów powinien obliczać wskaźnik, na przykład 15, 50 lub 100 okresów.
EMA szybciej dostosowuje się do zmian cen niż SMA. Na przykład, gdy cena odwróci kierunek, EMA odwróci kierunek szybciej niż SMA. Dzieje się tak, ponieważ formuła EMA nadaje większą wagę ostatnim cenom, a mniejszą wagę cenom, które miały miejsce w przeszłości.,
ważona średnia krocząca Obliczanie
ważona średnia krocząca (WMA) daje średnią ważoną ostatnich n cen, gdzie waga maleje wraz z każdą poprzednią ceną. Działa to podobnie do EMA, ale obliczasz WMA inaczej.
ważona średnia ruchoma obliczanie = (Cena * współczynnik ważenia) + (Cena poprzedni okres * współczynnik ważenia-1)
WMAs może mieć różne wagi przypisane na podstawie liczby okresów używanych w obliczeniach., Jeśli chcesz ważoną średnią ruchomą z czterech różnych cen, to najnowsza waga może być 4/10, okres przed może mieć wagę 3/10, okres przed, że może mieć wagę 2/10, i tak dalej.
„10” w tym scenariuszu jest losowo wybraną liczbą. Na przykład waga 4/10 oznacza, że najnowsza cena będzie stanowić 40% wartości WMA. Cena sprzed trzech okresów stanowi tylko 10% wartości WMA.
możesz dostosować ważoną średnią ruchomą bardziej niż SMA i EMA., Najnowsze punkty cenowe są zwykle podane więcej wagi, ale może to również działać w drugą stronę, gdzie można dać ceny historyczne więcej wagi.
wykorzystanie i interpretacja średniej kroczącej
średnie kroczące mogą być używane zarówno do analizy, jak i sygnałów handlowych.
w przypadku analizy wszystkie średnie kroczące pomagają uwypuklić trend. Gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, pokazuje, że cena jest wyższa niż, średnio, w analizowanym okresie. To pomaga potwierdzić trend wzrostowy., Gdy cena znajduje się poniżej średniej ruchomej, pokazuje to, że cena jest niższa niż średnio w analizowanym okresie. To pomaga potwierdzić trend spadkowy.
gdy cena przekracza średnią ruchomą, pokazuje to, że cena jest coraz silniejsza w stosunku do tego, gdzie była w przeszłości, ponieważ najnowsza cena jest teraz wyższa niż średnia. Jeśli cena przekroczy swoją średnią ruchomą, pokazuje, że cena jest coraz słabsza w stosunku do miejsca, w którym była w przeszłości.,
jedna długoterminowa i jedna krótkoterminowa średnia ruchoma-na przykład 20 i 50 okresów-może być dodawana do wykresu jednocześnie. Kiedy 20-okresowa średnia krocząca przekroczy 50, oznacza to, że krótkoterminowy pęd cenowy zmierza do plusa. Kiedy 20-okresowa średnia krocząca przekroczy poziom 50, oznacza to, że krótkoterminowy impuls cenowy przesuwa się na minus.
średnie kroczące mogą być również łączone z innymi wskaźnikami w celu dostarczenia sygnałów handlowych. EMA może dostarczyć sygnały kupna w połączeniu z kanałami Keltnera., Strategia może obejmować zakup w pobliżu EMA, gdy trend rośnie, a cena wycofuje się z górnej części kanału Keltnera.
jeden rodzaj średniej ruchomej nie jest z natury lepszy niż inne; po prostu inaczej obliczają średnią cenę. W zależności od używanej strategii, jeden rodzaj średniej ruchomej może działać lepiej niż inny. Wypróbuj różne kombinacje średniej ruchomej i zobacz, która zapewnia najlepsze wyniki.
może się okazać, że dla każdego rynku musisz nieznacznie dostosować swoje ustawienia., Na przykład 50-okresowy SMA może dostarczać świetne sygnały na jednym magazynie, ale nie działa dobrze na innym. Albo 20-okresowy EMA może pomóc wyizolować trend na jednym kontrakcie futures, ale nie innym. Wszystkie średnie kroczące są tylko narzędziami, a interpretacja ich zależy od przedsiębiorcy, ponieważ żaden wskaźnik nie działa dobrze przez cały czas lub we wszystkich warunkach rynkowych.
saldo nie świadczy usług i doradztwa podatkowego, inwestycyjnego ani finansowego., Informacje te są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikami przyszłych wyników. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z ewentualną utratą kapitału.,