Jaka jest średnia cena ważona wolumenem (VWAP)?

średnia cena ważona wolumenem (VWAP) jest benchmarkiem handlowym stosowanym przez handlowców, który podaje średnią cenę papieru wartościowego w ciągu dnia, w oparciu o zarówno wolumen, jak i cenę. Jest to ważne, ponieważ zapewnia inwestorom wgląd zarówno w trend, jak i wartość zabezpieczenia.

TradingView.,

kluczowe kierunki odbioru

  • średnia cena ważona wolumenem (VWAP) pojawia się jako pojedyncza linia na wykresach intraday (1 minuta, 15 minuta itd.), podobnie jak średnia krocząca.
  • handlowcy detaliczni i profesjonalni mogą wykorzystywać VWAP jako część swoich zasad handlowych do określania trendów dnia bieżącego.,

wzór średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) wynosi

VWAP oblicza się poprzez zsumowanie dolarów będących przedmiotem obrotu dla każdej transakcji (cena pomnożona przez liczbę akcji będących przedmiotem obrotu), a następnie podzielenie przez całkowitą wartość akcji będących przedmiotem obrotu.,

VWAP=∑Cena * objętość Volume objętość\tekst{VWAP}=\frac{\sum\tekst{Cena * objętość}}{\sum\tekst{objętość}}VWAP=∑objętość∑Cena * objętość

Jak obliczyć średnią cenę ważoną wolumenem (VWAP)

1:33

średnia cena ważona wolumenem

dodanie wskaźnika VWAP do wykresu zakończy wszystkie obliczenia. Aby samodzielnie obliczyć VWAP, wykonaj następujące czynności. Załóżmy Wykres 5-minutowy; obliczenia są takie same niezależnie od tego, jakie ramy czasowe są używane w ciągu dnia.,

  1. Znajdź średnią cenę akcji w ciągu pierwszych pięciu minut dnia. Aby to zrobić, dodaj wysoki, niski i zamknij, a następnie podziel przez trzy. Pomnóż to przez objętość dla tego okresu. Zapisz wynik w arkuszu kalkulacyjnym, w kolumnie PV.
  2. podziel PV przez objętość dla tego okresu. Da to wartość VWAP.
  3. aby utrzymać wartość VWAP przez cały dzień, Dodaj wartość PV z każdego okresu do poprzednich wartości. Podziel tę sumę przez całkowitą objętość do tego momentu., Aby ułatwić to w arkuszu kalkulacyjnym, Utwórz kolumny dla kumulacyjnego PV i kumulacyjnego wolumenu. Obie te skumulowane wartości są dzielone przez siebie w celu wytworzenia VWAP.

co mówi średnia cena ważona wolumenem (VWAP)?

Dlatego w miarę możliwości instytucje będą starały się kupować poniżej VWAP lub sprzedawać powyżej niego. W ten sposób ich działania popychają cenę z powrotem do średniej, zamiast od niej.,

traderzy mogą używać VWAP jako narzędzia Potwierdzającego trend i budować wokół niego zasady handlu. Na przykład, gdy cena jest powyżej VWAP mogą preferować inicjowanie długich pozycji. Gdy cena jest poniżej VWAP, mogą preferować inicjowanie krótkich pozycji.

różnica między średnią ważoną wolumenem (VWAP) a zwykłą średnią ruchomą

na wykresie VWAP i średnia ruchoma mogą wyglądać podobnie. Te dwa wskaźniki obliczają różne rzeczy.

VWAP oblicza sumę ceny pomnożoną przez wolumen, podzieloną przez wolumen całkowity.,

prosta średnia ruchoma jest obliczana przez zsumowanie cen zamknięcia w określonym okresie (powiedzmy 10), a następnie podzielenie jej przez liczbę okresów (10). Głośność nie jest uwzględniana.

ograniczenia stosowania średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP)

VWAP jest wskaźnikiem jednodniowym i jest uruchamiany ponownie w momencie otwarcia każdego nowego dnia handlowego. Próba utworzenia przeciętnego VWAP przez wiele dni może oznaczać, że średnia zostanie zniekształcona z prawdziwego odczytu VWAP, jak opisano powyżej.,

chociaż niektóre instytucje wolą kupować, gdy cena papieru wartościowego jest niższa od VWAP, lub sprzedawać, gdy jest wyższa, VWAP nie jest jedynym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. W silnych trendach wzrostowych cena może nadal poruszać się wyżej przez wiele dni, nie spadając poniżej VWAP w ogóle lub tylko sporadycznie. Dlatego oczekiwanie na spadek ceny poniżej VWAP może oznaczać straconą szansę, jeśli ceny szybko rosną.

VWAP opiera się na wartościach historycznych i nie ma cech predykcyjnych ani obliczeń., Ponieważ VWAP jest zakotwiczony w przedziale cen otwarcia dnia, wskaźnik zwiększa jego opóźnienie w miarę upływu dnia. Można to zobaczyć w sposób, w jaki 1-minutowy okres obliczania VWAP po 330 minutach (długość typowej sesji handlowej) będzie często przypominał 390-minutową średnią ruchomą na koniec dnia handlowego.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest średnia cena ważona wolumenem (VWAP)?

średnia cena ważona wolumenem (VWAP) jest miarą przedstawiającą średnią cenę papieru wartościowego skorygowaną o jego wielkość., Jest on obliczany przez wzięcie całkowitej wartości dolara obrotu papierami wartościowymi i podzielenie go przez wolumen transakcji w tym okresie. W szczególności wzór obliczania VWAP jest następujący:

VWAP=Price Cena * objętość∑objętość\tekst{VWAP}=\frac{\sum\tekst{Cena * objętość}}{\sum\tekst{objętość}}VWAP=∑objętość∑Cena * objętość

dlaczego średnia cena ważona wolumenem (VWAP) jest ważna?

VWAP jest używany przez traderów, którzy chcą zobaczyć wygładzone wskazanie ceny papieru wartościowego w czasie., Jest również używany przez większych inwestorów, którzy muszą upewnić się, że ich transakcje nie przesuwają ceny zabezpieczeń, które próbują kupić lub sprzedać. Na przykład fundusz hedgingowy może powstrzymać się od złożenia zlecenia kupna po cenie powyżej wartości VWAP danego papieru wartościowego, aby uniknąć sztucznego zawyżania ceny tego papieru wartościowego. Podobnie, mogą uniknąć składania zamówień zbyt daleko poniżej VWAP, aby cena nie została obniżona przez ich sprzedaż.

Jaka jest różnica między ceną średniej ważonej wolumenem (VWAP) a zwykłą średnią ruchomą?,

podobnie jak VWAP, prosta średnia krocząca zapewnia traderom mniej zmienny widok ostatnich trendów cenowych Papierów Wartościowych. Jednak w przeciwieństwie do VWAP, prosta średnia krocząca nie uwzględnia poziomu wolumenu w obrocie tymi papierami wartościowymi. Dzieje się tak dlatego, że VWAP obciąża zmianę ceny każdego dnia przez wielkość wolumenu występującego w tym dniu, podczas gdy prosta średnia krocząca domyślnie zakłada, że wszystkie dni handlowe mają ten sam poziom wolumenu.,