Moneyness (Polski)
funkcja Moneynessedit intuicyjnie rzecz biorąc, moneyness i czas do wygaśnięcia tworzą dwuwymiarowy układ współrzędnych do wyceny opcji (w walucie (Dolar) lub w implikowanej zmienności), a zmiana z spot (lub forward, lub strike) do moneyness jest zmianą zmiennych. Tak więc funkcja moneyness jest funkcją m z wejściem ceny spot (lub forward, lub strike) i wyjście liczby […]