Volume Weighted Average Price (VWAP) definitie

Wat is de Volume Weighted Average Price (VWAP)?

De volume weighted average price (VWAP) is een handelsbenchmark die door handelaren wordt gebruikt en die de gemiddelde prijs geeft die een effect gedurende de dag heeft verhandeld, gebaseerd op zowel volume als prijs. Het is belangrijk omdat het biedt handelaren met inzicht in zowel de trend en de waarde van een effect.

de formule voor de Volume Weighted Average Price (VWAP) is

VWAP wordt berekend door de voor elke transactie verhandelde dollars op te tellen (prijs vermenigvuldigd met het aantal verhandelde aandelen) en vervolgens te delen door de totale verhandelde aandelen.,

VWAP=∑Prijs * Volume – ∑Volume\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Prijs * Volume -}} {\sum\text{Volume}}VWAP=∑Volume∑Prijs * Volume

Hoe Berekent u de Volume Gewogen Gemiddelde Prijs (VWAP)

het Toevoegen van de VWAP-indicator om een grafiek te voltooien alle berekeningen voor u. Volg deze stappen om de VWAP zelf te berekenen. Stel een grafiek van 5 minuten; de berekening is hetzelfde, ongeacht welk intraday – tijdsbestek wordt gebruikt.,

1. Zoek de gemiddelde koers van de aandelen die gedurende de eerste vijf minuten van de dag worden verhandeld. Om dit te doen, voeg de hoge, lage, en sluiten, dan delen door drie. Vermenigvuldig dit met het volume voor die periode. Noteer het resultaat in een spreadsheet, onder kolom PV.
2. deel PV door het volume voor die periode. Dit geeft de VWAP waarde.
3. om de VWAP-waarde gedurende de dag te behouden, blijft u de PV-waarde van elke periode toevoegen aan de voorgaande waarden. Deel dit totaal door het totale volume tot dat punt., Om dit gemakkelijker te maken in een spreadsheet, maakt u kolommen voor cumulatieve PV en cumulatief volume. Beide cumulatieve waarden worden door elkaar gedeeld om VWAP te produceren.

wat vertelt Volume Weighted Average Price (VWAP) u?

grote institutionele kopers en beleggingsfondsen gebruiken de VWAP-ratio om aandelen met een zo klein mogelijk Markteffect in of uit te kopen. Daarom zullen instellingen, indien mogelijk, proberen onder de VWAP te kopen of erboven te verkopen. Op deze manier duwen hun acties de prijs terug naar het gemiddelde, in plaats van weg ervan.,

handelaren kunnen VWAP gebruiken als een trendbevestigingstool en er handelsregels omheen bouwen. Bijvoorbeeld, wanneer de prijs boven VWAP ze kunnen de voorkeur geven aan het initiëren van lange posities. Wanneer de prijs lager is dan VWAP kunnen ze de voorkeur geven aan het initiëren van shortposities.

het verschil tussen Volume Weighted Average Price (VWAP) en een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde

op een grafiek, VWAP en een voortschrijdend gemiddelde kunnen er vergelijkbaar uitzien. Deze twee indicatoren berekenen verschillende dingen.

VWAP berekent de som van de prijs vermenigvuldigd met volume, gedeeld door het totale volume.,

een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door de slotkoersen over een bepaalde periode (zeg 10) samen te tellen en vervolgens te delen door het aantal perioden (10). Volume wordt niet meegeteld.

beperkingen van het gebruik van Volume Weighted Average Price (VWAP)

VWAP is een indicator van één dag en wordt opnieuw gestart bij de opening van elke nieuwe handelsdag. Een poging om een gemiddelde VWAP te maken over vele dagen kan betekenen dat het gemiddelde wordt vervormd van de ware VWAP lezen zoals hierboven beschreven.,

hoewel sommige instellingen de voorkeur geven aan kopen wanneer de prijs van een effect onder de VWAP ligt, of verkopen wanneer het boven de VWAP ligt, is VWAP niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden. In sterke uptrends, de prijs kan blijven hoger voor vele dagen zonder te dalen onder de VWAP op alle of slechts af en toe. Daarom kan wachten tot de prijs onder VWAP daalt, een gemiste kans betekenen als de prijzen snel stijgen.

VWAP is gebaseerd op historische waarden en heeft inherent geen voorspellende kwaliteiten of berekeningen., Omdat VWAP is verankerd aan de opening prijsklasse van de dag, de indicator verhoogt de vertraging als de dag vordert. Dit kan worden gezien in de manier waarop een 1-minuten periode VWAP berekening na 330 minuten (de lengte van een typische trading sessie) zal vaak lijken op een 390-minuten voortschrijdend gemiddelde aan het einde van de handelsdag.

Veelgestelde vragen

Wat is de volumegewogen gemiddelde prijs (VWAP)?

De Volume Weighted Average Price (VWAP) is een meting die de gemiddelde prijs van een effect weergeeft, gecorrigeerd voor het volume ervan., Het wordt berekend door het nemen van de totale dollar waarde van de handel in het effect en delen door het volume van de handel in die periode. In het bijzonder is de formule voor het berekenen van VWAP als volgt:

VWAP=Price Prijs * Volume∑Volume \ text{VWAP}= \ frac {\sum \ text{prijs * Volume} VWAP=Volume Volume∑prijs * Volume

Waarom is de Volume Weighted Average Price (VWAP) belangrijk?

de VWAP wordt gebruikt door handelaren die een afgezwakte indicatie van de prijs van een effect in de loop van de tijd willen zien., Het wordt ook gebruikt door grotere handelaren die moeten ervoor zorgen dat hun transacties niet de prijs van het effect dat ze proberen te kopen of te verkopen verplaatsen. Een hedgefonds zou bijvoorbeeld kunnen afzien van het indienen van een kooporder voor een prijs boven de VWAP van het effect, om te voorkomen dat de prijs van dat effect kunstmatig wordt opgeblazen. Ook kunnen ze voorkomen dat orders te ver onder de VWAP, zodat de prijs niet naar beneden wordt gesleept door hun verkoop.

Wat is het verschil tussen de volumegewogen gemiddelde prijs (VWAP) en een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde?,

net als de VWAP biedt het Simple Moving Average handelaren een minder volatiel beeld van de recente prijstrend van een effect. In tegenstelling tot de VWAP, echter, de eenvoudige voortschrijdend gemiddelde houdt geen rekening met het niveau van het volume in de handel dat effect. Dit komt omdat de VWAP gewichten elke dag koerswijziging door de hoeveelheid volume die zich in die dag, terwijl de eenvoudige voortschrijdend gemiddelde impliciet veronderstelt dat alle handelsdagen hetzelfde niveau van volume.,