Volumveid gjennomsnittspris (VWAP) Definisjon

Hva er volumveid gjennomsnittspris (VWAP)?

volumveid gjennomsnittspris (VWAP) er en trading benchmark brukes av tradere som gir den gjennomsnittlige prisen som en sikkerhet har handlet i løpet av dagen, basert på både volum og pris. Det er viktig fordi det gir tradere med innsikt i både trend og verdien av et verdipapir.

Formelen for Volumet Vektet Gjennomsnittlig Pris (VWAP) er

VWAP er beregnet ved å legge opp dollar handles for hver transaksjon (pris multiplisert med antall aksjer som handles) og deretter dele av det samlede antall aksjer omsatt.,

VWAP=∑Pris * Volum∑Volum\text{VWAP}=\frac{\summen\text{Pris * Volum}}{\summen\text{Volume}}VWAP=∑Volum∑Pris * Volum

Hvordan å Beregne Volum Vektet Gjennomsnittlig Pris (VWAP)

ved å Legge den VWAP indikator i et diagram vil fullføre alle beregninger for deg. For å beregne VWAP selv, følger du disse trinnene. Anta en 5-minutters chart; beregningen er samme uavhengig av hva intradag tidsramme er brukt.,

– >

1. Finn den gjennomsnittlige prisen av aksjer omsatt i løpet av de første fem minutters periode av dagen. For å gjøre dette, legg den høye, lave, og lukk deretter dividere med tre. Multipliser dette med volum for den aktuelle perioden. Spille inn resultatet i et regneark, under kolonnen PV.
2. Dele PV av volum for den aktuelle perioden. Dette vil gi VWAP verdi.
3. for Å opprettholde VWAP verdi hele dagen, kan du fortsette å legge til PV-verdien fra hver periode til tidligere verdier. Deler denne sum av totale volumet opp til det punktet., For å gjøre dette enklere i et regneark, lage kolonner for kumulative PV og kumulativ volum. Begge disse akkumulerte verdier er delt inn i hverandre for å produsere VWAP.

Hva Gjør volumveid gjennomsnittspris (VWAP) Fortelle Deg?

Store institusjonelle kjøpere og fond bruk VWAP forhold til å bidra til å flytte inn i eller ut av aksjer med så lite av et marked for miljøet som mulig. Derfor, når det er mulig, institusjoner vil prøve å kjøpe under VWAP, eller selge over det. På denne måten deres handlinger presse prisen tilbake mot gjennomsnittet, i stedet for vekk fra det.,

Traders kan bruke VWAP som en trend bekreftelse verktøy, og bygge trading regler rundt det. For eksempel, når prisen er over VWAP de foretrekker kanskje å starte lange posisjoner. Når prisen er under VWAP de foretrekker kanskje å starte korte posisjoner.

Forskjellen Mellom volumveid gjennomsnittspris (VWAP) og en Enkel Glidende Gjennomsnitt

På et kart, VWAP og et glidende gjennomsnitt kan se like ut. Disse to indikatorene er å beregne forskjellige ting.

VWAP er å beregne summen av pris multiplisert med volum, dividert med det totale volumet.,

En enkel glidende gjennomsnittet er beregnet ved å summere opp sluttkurser over en viss periode (for eksempel 10), og deretter dele det med hvor mange perioder det er (10). Volumet er ikke priset inn.

Begrensningene ved Bruk av volumveid gjennomsnittspris (VWAP)

VWAP er en enkelt dag indikator, og startes på nytt åpne hvert nytt børsdag. Forsøk på å skape en gjennomsnittlig VWAP over mange dager, kan det bety at den gjennomsnittlige blir fordreid fra den sanne VWAP å lese, som beskrevet ovenfor.,

Mens noen institusjoner kan foretrekker å kjøpe når prisen på et verdipapir er under VWAP, eller selge når det er over, VWAP er ikke den eneste faktor å vurdere. I sterk uptrends, prisen kan fortsette å bevege seg høyere for mange dager uten å slippe under VWAP på alle eller bare noen ganger. Derfor, som venter på at prisen faller under VWAP kan bety en mulighet hvis prisene stiger raskt.

VWAP er basert på historiske verdier og ikke iboende har logisk kvaliteter eller beregninger., Fordi VWAP er forankret til åpningen prisen spekter av dagen, indikatoren øker sitt lag som i dag går på. Dette kan bli sett på den måten en 1-liten periode VWAP beregning etter 330 minutter (lengden av en typisk handelsdag økten) vil ofte ligner en 390-minutters glidende gjennomsnitt på slutten av handelsdagen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er volumveid gjennomsnittspris (VWAP)?

volumveid gjennomsnittspris (VWAP) er en måling som viser den gjennomsnittlige prisen på et verdipapir, justert for sitt volum., Det er kalkulert ved å ta total dollar verdien av handel i sikkerhet og dele det med volumet av handler i løpet av perioden. Spesielt, formel for beregning av VWAP er som følger:

VWAP=∑Pris * Volum∑Volum\text{VWAP}=\frac{\summen\text{Pris * Volum}}{\summen\text{Volume}}VWAP=∑Volum∑Pris * Volum

Hvorfor er volumveid gjennomsnittspris (VWAP) viktig?

VWAP brukes av tradere som ønsker å se en glattet ut indikasjon på et verdipapir er pris over tid., Det er også brukt ved større handelsmenn som trenger å sikre at deres handler ikke flytte prisen på sikkerhet de prøver å kjøpe eller selge. For eksempel, et hedgefond kan avstå fra å sende inn en kjøpsordre for en pris over sikkerheten er VWAP, for å unngå kunstig oppblåsing prisen på at sikkerhet. På samme måte, de kan unngå å sende bestillinger for langt under VWAP, slik at prisen ikke er dratt ned av deres salg.

Hva er forskjellen mellom volumveid gjennomsnittspris (VWAP) og en Enkel Glidende Gjennomsnitt?,

Som VWAP, den Enkel Glidende Gjennomsnitt gir tradere med en mindre flyktige utsikt over den siste pris trenden med sikkerhet. I motsetning til den VWAP, men Enkel Glidende Gjennomsnitt tar ikke hensyn til nivået av volumet i at sikkerhet handel. Dette er fordi VWAP vekter hver dag er prisen forandre mengden av volumet som skjer i dag, mens Glidende Gjennomsnitt implisitt forutsetter at alle børsdager har samme nivå av volum.,

– >