Le medie mobili fungono da indicatore tecnico per mostrare come il prezzo di un titolo si è spostato, in media, per un certo periodo di tempo. Le medie mobili vengono spesso utilizzate per evidenziare le tendenze, individuare le inversioni di tendenza e fornire segnali commerciali. Ci sono diversi tipi di medie mobili, ma tutti creano una singola linea liscia che può aiutare a mostrare quale direzione si sta muovendo un prezzo.,
Calcolo della media mobile semplice
La media mobile semplice (SMA) calcola una media degli ultimi n prezzi, dove n rappresenta il numero di periodi per i quali si desidera la media:
Media mobile semplice = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n
Pur sapendo come calcolare una media semplice è una buona abilità per avere, trading e piattaforme grafico calcolare questo per voi. Basta selezionare l’indicatore SMA dall’elenco degli indicatori grafici, applicarlo al grafico e regolare il numero di periodi che si desidera utilizzare.,
In genere si apportano modifiche agli indicatori nella sezione del menu Impostazioni di una piattaforma di trading. Su molte piattaforme, è possibile individuare le impostazioni facendo doppio clic sull’indicatore stesso.
Il vantaggio di una SMA è che sai esattamente cosa stai ottenendo. Il valore SMA è uguale al prezzo medio per il numero di periodi nel calcolo SMA.
I valori SMA comuni sono otto, 20, 50, 100 e 200., Ad esempio, se si utilizza una SMA a 100 periodi, il valore corrente della SMA sul grafico è il prezzo medio negli ultimi 100 periodi o barre di prezzo.
Questo grafico mostra una SMA di 50 periodi, insieme a una media mobile esponenziale (EM) e una media mobile ponderata (WMA) su un grafico azionario di un minuto. A causa dei loro diversi calcoli, gli indicatori appaiono a diversi livelli di prezzo sul grafico.,
Calcolo della media mobile esponenziale
La media mobile esponenziale (expon) è una media ponderata degli ultimi n prezzi, dove la ponderazione diminuisce esponenzialmente con ogni prezzo / periodo precedente. In altre parole, la formula dà prezzi recenti più peso rispetto ai prezzi passati.
Media mobile esponenziale = (Close – previous EM) * (2/n+1) + previous EM
Come con la SMA, le piattaforme di creazione di grafici eseguono tutti i calcoli EM per te. Selezionare l’A dall’elenco degli indicatori su una piattaforma di creazione di grafici e applicarlo al grafico., Vai nelle impostazioni e regola il numero di periodi che l’indicatore dovrebbe calcolare, ad esempio 15, 50 o 100 periodi.
L’A si adatta più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA. Ad esempio, quando un prezzo inverte la direzione, l’EM invertirà la direzione più velocemente della SMA. Ciò avviene perché la formula EM dà più peso ai prezzi recenti e meno peso ai prezzi che si sono verificati in passato.,
Calcolo della media mobile ponderata
La media mobile ponderata (WMA) fornisce una media ponderata degli ultimi n prezzi, in cui la ponderazione diminuisce con ogni prezzo precedente. Funziona in modo simile all’EM, ma si calcola il WMA in modo diverso.
Calcolo della media mobile ponderata = (Prezzo * fattore di ponderazione) + (Prezzo periodo precedente * fattore di ponderazione-1)
I WMA possono avere pesi diversi assegnati in base al numero di periodi utilizzati nel calcolo., Se si desidera una media mobile ponderata di quattro prezzi diversi, la ponderazione più recente potrebbe essere 4/10, il periodo precedente potrebbe avere un peso di 3/10, il periodo precedente potrebbe avere una ponderazione di 2/10 e così via.
Il “10” in quello scenario è un numero scelto a caso. Un peso di 4/10, ad esempio, significa che il prezzo più recente rappresenterà il 40% del valore del WMA. Il prezzo di tre periodi fa rappresenta solo il 10% del valore WMA.
È possibile personalizzare la media mobile ponderata più di SMA e EM., I punti di prezzo più recenti sono di solito dato più peso, ma potrebbe anche funzionare in altro modo, dove si dà prezzi storici più peso.
Moving Average Trading Uses and Interpretation
Le medie mobili possono essere utilizzate sia per l’analisi che per i segnali di trading.
Per l’analisi, tutte le medie mobili aiutano a evidenziare la tendenza. Quando il prezzo è superiore alla sua media mobile, mostra che il prezzo è scambiato più alto di quello che ha, in media, nel periodo analizzato. Questo aiuta a confermare un trend rialzista., Quando il prezzo si trova al di sotto della sua media mobile, questo dimostra che il prezzo è scambiato inferiore a quello che ha, in media, nel periodo analizzato. Questo aiuta a confermare una tendenza al ribasso.
Quando il prezzo supera la sua media mobile, questo mostra che il prezzo sta diventando più forte rispetto a dove era in passato perché il prezzo più recente ora è più alto della media. Se il prezzo attraversa al di sotto della sua media mobile, mostra che il prezzo sta diventando più debole rispetto a dove era in passato.,
Una media mobile a più lungo termine e una a più breve termine, ad esempio 20 e 50 periodi, possono essere aggiunti a un grafico contemporaneamente. Quando la media mobile di 20 periodi supera i 50, indica che lo slancio dei prezzi a breve termine si sta spostando al rialzo. Quando la media mobile del periodo 20 attraversa sotto il 50, indica che lo slancio dei prezzi a breve termine si sta spostando al ribasso.
Le medie mobili possono anche essere incorporate con altri indicatori per fornire segnali commerciali. Un EM può fornire segnali di acquisto quando combinato con canali Keltner., Una strategia può includere l’acquisto vicino all’EM quando la tendenza è in aumento e il prezzo si sta ritirando dalla parte superiore del canale Keltner.
Un tipo di media mobile non è intrinsecamente migliore di altri; calcolano semplicemente il prezzo medio in modo diverso. A seconda della strategia che si sta utilizzando, un tipo di media mobile può funzionare meglio di un altro. Prova diverse combinazioni di media mobile e vedere che fornisce i migliori risultati.
Potresti scoprire che, per ogni mercato, devi regolare leggermente le tue impostazioni., Una SMA di 50 periodi può fornire grandi segnali su uno stock, ad esempio, ma non funziona bene su un altro. Oppure un EM di 20 periodi può aiutare a isolare la tendenza su un contratto futures, ma non su un altro. Tutte le medie mobili sono solo strumenti, e interpretarli spetta al commerciante perché nessun indicatore funziona bene tutto il tempo o in tutte le condizioni di mercato.
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