Introduzione alla teoria delle onde di Elliott

Ralph Nelson Elliott ha sviluppato la teoria delle onde di Elliott nel 1930. Elliott credeva che i mercati azionari, generalmente pensato di comportarsi in un modo un po ‘ casuale e caotico, infatti, scambiati in modelli ripetitivi. In questo articolo, daremo un’occhiata alla storia dietro la teoria delle onde di Elliott e come viene applicata al trading.

Waves

Elliott ha proposto che le tendenze dei prezzi finanziari derivino dalla psicologia predominante degli investitori., Ha scoperto che le oscillazioni nella psicologia di massa si presentavano sempre negli stessi modelli frattali ricorrenti, o “onde”, nei mercati finanziari.

La teoria di Elliott assomiglia in qualche modo alla teoria Dow in quanto entrambi riconoscono che i prezzi delle azioni si muovono in onde. Poiché Elliott ha inoltre riconosciuto la natura “frattale” dei mercati, tuttavia, è stato in grado di analizzarli e analizzarli in modo molto più dettagliato. I frattali sono strutture matematiche, che su una scala sempre più piccola si ripetono infinitamente. Elliott ha scoperto che i modelli di prezzo degli indici azionari erano strutturati allo stesso modo., Ha poi iniziato a guardare a come questi modelli ripetuti potrebbero essere utilizzati come indicatori predittivi di future mosse di mercato.

Previsioni di mercato basate su modelli d’onda

Elliott ha fatto previsioni dettagliate del mercato azionario basate su caratteristiche affidabili che ha scoperto nei modelli d’onda. Un’onda d’impulso, la cui rete viaggia nella stessa direzione della tendenza più grande, mostra sempre cinque onde nel suo modello. Un’onda correttiva, invece, viaggia netta nella direzione opposta del trend principale., Su una scala più piccola, all’interno di ciascuna delle onde impulsive, si possono trovare nuovamente cinque onde.

Questo modello successivo si ripete all’infinito su scale sempre più piccole. Elliott ha scoperto questa struttura frattale nei mercati finanziari negli 1930, ma solo decenni dopo gli scienziati avrebbero riconosciuto i frattali e li avrebbero dimostrati matematicamente.

Nei mercati finanziari, sappiamo che “ciò che sale, deve scendere”, poiché un movimento di prezzo verso l’alto o verso il basso è sempre seguito da un movimento contrario. L’azione dei prezzi è divisa in tendenze e correzioni., Le tendenze mostrano la direzione principale dei prezzi, mentre le correzioni si muovono in controtendenza.

Teoria delle onde di Elliott Interpretazione

La Teoria delle onde di Elliott è interpretato come segue:

• Cinque onde si muovono nella direzione del trend principale, seguita da tre onde in una correzione (per un totale di un 5-3 spostare). Questa mossa 5-3 diventa quindi due suddivisioni della prossima mossa d’onda più alta.,
• Il modello sottostante 5-3 rimane costante, anche se l’intervallo di tempo di ogni onda può variare.

diamo un’occhiata al seguente grafico composto di otto onde (cinque netto e tre net down) con la dicitura 1, 2, 3, 4, 5, A, B, e C.

le Onde 1, 2, 3, 4 e 5 formano un impulso, e l’onde, B e C costituiscono una correzione., L’impulso a cinque onde, a sua volta, forma l’onda 1 al grado più grande successivo e la correzione a tre onde forma l’onda 2 al grado più grande successivo.

L’onda correttiva ha normalmente tre movimenti di prezzo distinti – due nella direzione della correzione principale (A e C) e uno contro di essa (B). Le onde 2 e 4 nell’immagine sopra sono correzioni., Queste onde in genere hanno la seguente struttura:

si noti che in questa foto, onde A e C si muovono nella direzione del trend a un livello superiore e, pertanto, sono impulsivo e composto da cinque onde. L’onda B, invece, è in controtendenza e quindi correttiva e composta da tre onde.,

Una formazione di onde impulsive, seguita da un’onda correttiva, forma un grado di onda Elliott costituito da tendenze e controtendenze.

Come si può vedere dai modelli nella foto sopra, cinque onde non viaggiano sempre netto verso l’alto, e tre onde non viaggiano sempre netto verso il basso. Quando la tendenza di grado maggiore è in calo, ad esempio, lo è anche la sequenza a cinque onde.,

Onda Gradi

Elliott identificato nove gradi di onde, che ha etichettato come segue, dal più grande al più piccolo:

1. Grand Super Ciclo
2. Super Ciclo
3. Ciclo
4. Primaria
5. Intermedio
6. Minori
7. Minuti
8. Minuette
9. Sub-Minuette

Dal momento che onde di Elliott sono un frattale, onda gradi teoricamente espandere sempre più grandi e sempre più oltre a quelli sopra elencati.,

Per usare la teoria nel trading quotidiano, un trader potrebbe identificare un’onda di impulso verso l’alto, andare a lungo e poi vendere o abbreviare la posizione mentre il modello completa cinque onde e un’inversione è imminente.

La popolarità della Teoria delle Onde di Elliott

Nel 1970, il principio delle onde di Elliott ha guadagnato popolarità attraverso il lavoro di A. J. Frost e Robert Prechter. Nel loro libro ormai leggendario, Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior, gli autori hanno predetto il mercato rialzista degli 1980., Prechter avrebbe poi emesso una raccomandazione di vendita giorni prima del crollo del 1987.

La linea di fondo

Praticanti Elliott Wave sottolineano che semplicemente perché il mercato è un frattale non rende il mercato facilmente prevedibile. Gli scienziati riconoscono un albero come un frattale, ma ciò non significa che chiunque possa prevedere il percorso di ciascuno dei suoi rami. In termini di applicazione pratica, il principio dell’onda di Elliott ha i suoi devoti e i suoi detrattori come tutti gli altri metodi di analisi.,

Uno dei punti deboli chiave è che i praticanti possono sempre incolpare la loro lettura dei grafici piuttosto che le debolezze nella teoria. In mancanza di ciò, c’è l’interpretazione a tempo indeterminato di quanto tempo un’onda prende per completare. Detto questo, i commercianti che si impegnano a Elliott Wave Theory lo difendono appassionatamente.,