mi a volumen súlyozott átlagár (VWAP)?
a volumen súlyozott átlagár (VWAP) olyan kereskedési referenciaérték, amelyet a kereskedők használnak, amely biztosítja azt az átlagos árat, amellyel a biztosíték a nap folyamán kereskedett, mind a mennyiség, mind az ár alapján. Ez azért fontos, mert betekintést nyújt a kereskedőknek mind a biztonság trendjébe, mind értékébe.
Key Takeaways
- a volumen súlyozott átlagár (VWAP) egyetlen sorként jelenik meg a napközbeni diagramokon (1 perc, 15 perc stb.), hasonlóan a mozgó átlag megjelenéséhez.
- a kiskereskedők és a hivatásos kereskedők kereskedési szabályaik részeként használhatják a VWAP-ot a napközbeni trendek meghatározására.,
A volumen súlyozott átlagár (VWAP) képlete
a VWAP kiszámítása úgy történik, hogy minden tranzakcióhoz hozzáadják a forgalmazott dollárt (az árat megszorozzák a forgalmazott részvények számával), majd elosztják a forgalmazott teljes részvényekkel.,
VWAP=∑Ár * Mennyiség∑Kötet\text{VWAP}=\frac{\összeg\text{Ár * Mennyiség}}{\összeg\text{Volume}}VWAP=∑Kötet∑Ár * Mennyiség
Hogyan kell Kiszámítani mennyiséggel Súlyozott átlagár (VWAP)
mennyiséggel Súlyozott átlagár
Hozzátéve, a VWAP mutató, hogy egy táblázat lesz teljes az összes számításokat az ön számára. A VWAP kiszámításához kövesse az alábbi lépéseket. Vegyünk egy 5 perces diagramot; a számítás ugyanaz, függetlenül attól, hogy milyen napközbeni időkeretet használunk.,
- keresse meg azt az átlagos árat, amellyel a részvény kereskedett a nap első ötperces időszakában. Ehhez adja hozzá a magas, alacsony, majd zárja be, majd ossza meg hárommal. Szorozzuk meg ezt az adott időszak térfogatával. Rögzítse az eredményt egy táblázatba, a PV oszlop alatt.
- Oszd meg a PV-t az adott időszak kötetével. Ez megadja a VWAP értéket.
- ahhoz, hogy a VWAP értéket egész nap megőrizze, folytassa a PV értéket az egyes időszakokból az előző értékekhez. Ossza meg ezt a teljes mennyiséget a teljes mennyiséggel addig a pontig., Ahhoz, hogy ez egy táblázatban könnyebb legyen, hozzon létre oszlopokat a kumulatív PV-hez és a kumulatív kötethez. Mindkét kumulatív értékek vannak osztva egymással, hogy készítsen VWAP.
mit mond a volumen súlyozott átlagár (VWAP)?
a nagy intézményi vevők és a befektetési alapok a VWAP arányt használják fel, hogy a lehető legkisebb piaci hatással rendelkező állományokba vagy azok közül ki tudjanak költözni. Ezért, ha lehetséges, az intézmények megpróbálják megvásárolni a VWAP alatt, vagy eladni felette. Így cselekedeteik az árat az átlag felé tolják vissza, ahelyett, hogy távol lennének tőle.,
a kereskedők a VWAP-ot trend-megerősítő eszközként használhatják, és kereskedési szabályokat építhetnek köré. Például, ha az ár meghaladja a VWAP-ot, akkor inkább hosszú pozíciókat kezdeményezhetnek. Ha az ár VWAP alatt van, akkor inkább rövid pozíciókat kezdeményezhetnek.
A súlyozott átlagár (VWAP) és az egyszerű mozgóátlag (
) közötti különbség egy diagramon, a VWAP-on és a mozgóátlagon hasonlónak tűnhet. Ez a két mutató különböző dolgokat számít.
a VWAP kiszámítja az ár összegét megszorozva a térfogattal, osztva a teljes térfogattal.,
egy egyszerű mozgóátlagot úgy számítunk ki, hogy összegezzük a záró árakat egy bizonyos időszak alatt (mondjuk 10), majd elosztjuk azt azzal, hogy hány periódus van (10). A kötetet nem veszik figyelembe.
A volumen súlyozott átlagár (VWAP)
VWAP használatának korlátozása egynapos mutató, és minden új kereskedési nap nyitásakor újraindul. Megpróbál létrehozni egy átlagos VWAP több nap alatt azt jelentheti, hogy az átlagos torzul az igazi VWAP olvasás a fent leírt módon.,
míg egyes intézmények szívesebben vásárolnak, ha a biztosíték ára a VWAP alatt van, vagy eladni, ha fent van, a VWAP nem az egyetlen tényező, amelyet figyelembe kell venni. Erős emelkedés esetén az ár több napig tovább emelkedhet anélkül, hogy a VWAP alá esne, vagy csak alkalmanként. Ezért az ár VWAP alá esésének várakozása elmulasztott lehetőséget jelenthet, ha az árak gyorsan emelkednek.
a VWAP történelmi értékeken alapul, és eredendően nem rendelkezik prediktív tulajdonságokkal vagy számításokkal., Mivel a VWAP a nap nyitó árkategóriájához van rögzítve, a mutató növeli a késést, ahogy a nap folytatódik. Ez látható az 1 perces VWAP számítás 330 perc után (egy tipikus kereskedési munkamenet hossza) gyakran hasonlít egy 390 perces mozgóátlagra a kereskedési nap végén.
Gyakran Ismételt Kérdések
mi a volumen súlyozott átlagár (VWAP)?
a volumennel súlyozott átlagár (VWAP) olyan mérés, amely a biztosíték átlagos árát mutatja, a térfogatához igazítva., Ezt úgy számítják ki, hogy a biztosíték teljes dollárértékét figyelembe veszik, és elosztják azt az adott időszak alatt a kereskedések mennyiségével. Pontosabban, a VWAP kiszámításának képlete a következő:
VWAP=∑Ár * Volume∑Volume\text{VWAP}=\FRAC{\sum\text{Price * Volume}}{\sum\text{Volume}}} VWAP=∑Volume∑Price * Volume
miért fontos a volumen súlyozott átlagár (VWAP)?
a VWAP által használt kereskedők, akik szeretnék, hogy egy simított-out jelzi a biztonsági ár idővel., Azt is használják a nagyobb kereskedők, akiknek biztosítaniuk kell, hogy a szakmák nem mozog az ár a biztonság próbálnak vásárolni vagy eladni. Például egy fedezeti alap tartózkodhat a Vételi megbízás benyújtásától a biztosíték VWAP-jánál magasabb áron, annak elkerülése érdekében, hogy mesterségesen felfújják az adott biztosíték árát. Hasonlóképpen, elkerülhetik a megrendelések túl messze történő benyújtását a VWAP alatt, hogy az árat ne húzzák le az eladásuk.
mi a különbség a súlyozott átlagár (VWAP) és az egyszerű mozgóátlag között?,
mint a VWAP, az egyszerű mozgóátlag a kereskedőknek kevésbé illékony képet nyújt a biztonság közelmúltbeli ár trendjéről. A VWAP-tól eltérően azonban az egyszerű mozgóátlag nem veszi figyelembe a biztonság kereskedelmének volumenét. Ennek oka az, hogy a VWAP súlyozza a napi árváltozást az adott napon előforduló mennyiséggel, míg az egyszerű mozgóátlag implicit módon feltételezi, hogy minden kereskedési nap azonos volumenű.,