Définition du prix moyen pondéré en fonction du Volume (PAV)

qu’est-ce que le prix moyen pondéré en fonction du Volume (PAV)?

le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) est un indice de référence utilisé par les traders qui donne le prix moyen auquel un titre s’est échangé tout au long de la journée, en fonction à la fois du volume et du prix. Il est important car il fournit aux traders un aperçu à la fois de la tendance et de la valeur d’un titre.

la formule du prix moyen pondéré par le Volume (VWAP) est

Le VWAP est calculé en additionnant les dollars négociés pour chaque transaction (prix multiplié par le nombre d’actions négociées), puis en divisant par le total des actions négociées.,

VWAP=∑Prix * Volume∑Volume\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Prix * Volume}}{\sum\text{Volume}}VWAP=∑Volume∑Prix * Volume

Comment Calculer le cours Moyen Pondéré du Volume (VWAP)

Ajout de la VWAP indicateur à un tableau complet de tous les calculs pour vous. Pour calculer vous-même le VWAP, procédez comme suit. Supposons un graphique de 5 minutes; le calcul est le même quel que soit le laps de temps intraday utilisé.,

1. trouvez le prix moyen auquel l’action s’est échangée au cours des cinq premières minutes de la journée. Pour ce faire, ajoutez le haut, le bas et le bas, puis divisez par trois. Multipliez ceci par le volume pour cette période. Enregistrez le résultat dans une feuille de calcul, sous colonne PV.
2. diviser PV par le volume pour cette période. Cela donnera la valeur VWAP.
3. pour maintenir la valeur VWAP tout au long de la journée, continuez à ajouter la valeur PV de chaque période aux valeurs précédentes. Divisez ce total par le volume total jusqu’à ce point., Pour faciliter cela dans une feuille de calcul, créez des colonnes pour les PV cumulatifs et le volume cumulatif. Ces deux valeurs cumulatives sont divisées l’une par l’autre pour produire le VWAP.

que vous dit le prix moyen pondéré en fonction du Volume (VWAP)?

Les grands acheteurs institutionnels et les fonds communs de placement utilisent le ratio VWAP pour aider à entrer ou à sortir des actions avec un impact aussi faible que possible sur le marché. Par conséquent, dans la mesure du possible, les institutions essaieront d’acheter en dessous du VWAP ou de vendre au-dessus. De cette façon, leurs actions poussent le prix vers la moyenne, au lieu de s’en éloigner.,

Les Traders peuvent utiliser VWAP comme outil de confirmation de tendance et construire des règles de trading autour de lui. Par exemple, lorsque le prix est supérieur au VWAP, ils peuvent préférer lancer des positions longues. Lorsque le prix est inférieur au VWAP, ils peuvent préférer initier des positions courtes.

la différence entre le prix moyen pondéré en Volume (VWAP) et une moyenne mobile simple

sur un graphique, VWAP et une moyenne mobile peuvent sembler similaires. Ces deux indicateurs calculent des choses différentes.

VWAP calcule la somme du prix multiplié par le volume, divisé par le volume total.,

une moyenne mobile simple est calculée en additionnant les prix de clôture sur une certaine période (disons 10), puis en la divisant par le nombre de périodes (10). Le Volume n’est pas pris en compte.

limites de L’Utilisation du prix moyen pondéré par le Volume (VWAP)

Le VWAP est un indicateur d’une seule journée et est redémarré à l’ouverture de chaque nouveau jour de négociation. Tenter de créer un VWAP moyen sur plusieurs jours pourrait signifier que la moyenne devient déformée à partir de la vraie lecture VWAP comme décrit ci-dessus.,

bien que certaines institutions préfèrent acheter lorsque le prix d’un titre est inférieur au VWAP, ou vendre lorsqu’il est supérieur, le VWAP n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Dans les fortes tendances haussières, le prix peut continuer à augmenter pendant de nombreux jours sans tomber en dessous du VWAP du tout ou seulement occasionnellement. Par conséquent, attendre que le prix tombe en dessous de VWAP pourrait signifier une occasion manquée si les prix augmentent rapidement.

VWAP est basé sur des valeurs historiques et n’a pas intrinsèquement de qualités prédictives ou de calculs., Comme le VWAP est ancré dans la fourchette de prix d’ouverture du jour, l’indicateur augmente son décalage au fil de la journée. Cela peut être vu dans la façon dont un calcul VWAP de période de 1 minute après 330 minutes (la durée d’une session de négociation typique) ressemblera souvent à une moyenne mobile de 390 minutes à la fin de la journée de négociation.

Foire Aux Questions

Quel est le prix moyen pondéré en fonction du Volume (VWAP)?

Le prix moyen pondéré en fonction du Volume (VWAP) est une mesure qui montre le prix moyen d’un titre, ajusté en fonction de son volume., Il est calculé en prenant la valeur totale en dollars des transactions sur le titre et en la divisant par le volume des transactions au cours de cette période. Plus précisément, la formule de calcul du VWAP est la suivante:

VWAP=Price Price * Volume Volume Volume\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Price * Volume}}{\sum\text{Volume}}VWAP=Volume Volume Price Price * Volume

pourquoi le prix moyen pondéré en Volume (VWAP) est-il important?

Le VWAP est utilisé par les traders qui souhaitent voir une indication lissée du prix d’un titre au fil du temps., Il est également utilisé par les grands traders qui doivent s’assurer que leurs transactions ne bougent pas le prix du titre qu’ils essaient d’acheter ou de vendre. Par exemple, un hedge fund pourrait s’abstenir de soumettre un ordre d’achat pour un prix supérieur au VWAP du titre, afin d’éviter de gonfler artificiellement le prix de ce titre. De même, ils pourraient éviter de soumettre des commandes trop loin en dessous du VWAP, de sorte que le prix ne soit pas tiré vers le bas par leur vente.

Quelle est la différence entre le prix moyen pondéré par le Volume (VWAP) et une moyenne mobile Simple?,

comme le VWAP, la moyenne mobile simple offre aux traders une vue moins volatile de la tendance récente des prix d’un titre. Contrairement au VWAP, cependant, la moyenne mobile Simple ne prend pas en compte le niveau de volume dans le trading de ce titre. En effet, le VWAP pondère la variation de prix de chaque jour par la quantité de volume se produisant ce jour-là, alors que la moyenne mobile Simple suppose implicitement que tous les jours de négociation ont le même niveau de volume.,