Mikä on kaupankäyntivolyymilla Painotetun päätöskurssin Keskiarvo (VWAP)?
kaupankäyntivolyymilla painotetun päätöskurssin keskiarvo (VWAP) on kaupankäynnin vertailukohtana käytetty kauppiaat että antaa keskimääräinen hinta turvallisuus on vaihdettiin koko päivän, joka perustuu sekä määrän ja hinnan. Se on tärkeää, koska se tarjoaa kauppiaille tietoa sekä trendi ja arvo turvallisuus.
Key Takeaways
- kaupankäyntivolyymilla painotetun päätöskurssin keskiarvo (VWAP) näkyy yhtenä rivinä, päivänsisäistä kaavioita (1 minuutti, 15 minuuttia, ja niin edelleen), samanlainen miten liukuva keskiarvo näyttää.
- yksityissijoittajat ja ammattimaiset toimijat voivat käyttää VWAP osana kaupankäynnin sääntöjen määrittämiseksi päivänsisäistä trendejä.,
Kaava kaupankäyntivolyymilla Painotetun päätöskurssin Keskiarvo (VWAP) on
VWAP laskemalla dollareita vaihdettiin jokainen tapahtuma (hinta kerrottuna osakkeiden lukumäärä vaihdettiin) ja sitten jakamalla yhteensä osakkeita vaihdettiin.,
VWAP=∑Hinta * Määrä∑Tilavuus\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Hinta * Määrä}}{\sum\text{Volume}}VWAP=∑Tilavuus∑Hinta * Määrä
Miten Laskea kaupankäyntivolyymilla Painotetun päätöskurssin Keskiarvo (VWAP)
Painotettu Keskimääräinen Hinta
Lisäämällä VWAP indikaattori kaavio suorittaa kaikki laskelmat puolestasi. Voit laskea VWAP itse, noudata näitä ohjeita. Oletetaan 5 minuutin kaavio; laskenta on sama riippumatta siitä, mitä päivänsisäistä aikaväliä käytetään.,
- Etsi keskihinta varastossa vaihdettiin viiden ensimmäisen minuutin ajan päivässä. Voit tehdä tämän, lisää Korkea, Matala, ja lähellä, sitten jakaa kolmella. Kerrotaan tämä tilavuudella kyseisellä ajanjaksolla. Kirjaa tulos taulukkolaskentaan sarakkeeseen PV.
- Jaa PV kyseisen jakson volyymilla. Tämä antaa VWAP-arvon.
- säilyttää VWAP arvo koko päivän, edelleen lisätä PV arvo kunkin ajan ennen arvot. Jaa tämä kokonaisvolyymi siihen asti., Jotta tämä helpompaa, taulukkolaskenta, luoda sarakkeet kumulatiivinen PV ja kumulatiivinen määrä. Molemmat kumulatiiviset arvot jaetaan keskenään VWAP: n tuottamiseksi.
mitä Volyymipainotettu keskihinta (VWAP) kertoo?
suuret institutionaaliset ostajat ja sijoitusrahastot käyttävät VWAP-suhdelukua auttaakseen siirtymään varastoihin tai varastoista, joilla on mahdollisimman pieni markkinavaikutus. Siksi, kun mahdollista, laitokset yrittävät ostaa alle VWAP, tai myydä sen yläpuolella. Näin heidän toimintansa työntää hinnan takaisin kohti keskiarvoa, sen sijaan, että se olisi pois siitä.,
kauppiaat voivat käyttää vwapia trendivahvistustyökaluna ja rakentaa kaupankäyntisääntöjä sen ympärille. Esimerkiksi, kun hinta on yli VWAP he saattavat mieluummin aloittaa pitkiä kantoja. Kun hinta on alle VWAP he saattavat mieluummin aloittaa lyhyitä kantoja.
Ero kaupankäyntivolyymilla Painotetun päätöskurssin Keskiarvo (VWAP) ja Yksinkertainen Liukuva Keskiarvo
kartalla, VWAP ja liukuva keskiarvo voi näyttää vastaavia. Nämä kaksi indikaattoria laskevat eri asioita.
VWAP on laskea summa hinta kerrottuna tilavuus jaettuna kokonaismäärä.,
yksinkertainen liukuva keskiarvo lasketaan summaamalla sulkeminen hinnat yli tietyn ajan (esimerkiksi 10), ja sitten jakamalla se kuinka monta kaudet on (10). Volyymia ei ole otettu huomioon.
Rajoitukset Käyttämällä kaupankäyntivolyymilla Painotetun päätöskurssin Keskiarvo (VWAP)
VWAP on yhden päivä indikaattori, ja on uudelleen auki jokaisen uuden pörssipäivän. Pyrkimys luoda keskimääräinen VWAP monta päivää voi tarkoittaa, että keskiarvo vääristyy todellinen VWAP käsittelyssä edellä kuvatulla tavalla.,
Vaikka jotkut laitokset voivat mieluummin ostaa, kun hinta turvallisuus on alle VWAP, tai myydä, kun se on edellä, VWAP ei ole ainoa tekijä. Vahva uptrends, hinta voi jatkaa korkeampi monta päivää ilman pudottamalla alle VWAP ollenkaan tai vain satunnaisesti. Siksi hinnan alenemisen odottaminen VWAP: n alapuolelle voi tarkoittaa hukattua mahdollisuutta, jos hinnat nousevat nopeasti.
VWAP perustuu historiallisiin arvoihin ja ei ole luonnostaan on ennakoivaa ominaisuuksia tai laskelmat., Koska VWAP on ankkuroitu päivän avaushintahaarukkaan, indikaattori nostaa viivettään päivän edetessä. Tämä voidaan nähdä siten 1 minuutin ajan VWAP laskennan jälkeen 330 minuuttia (pituus tyypillinen session) on usein muistuttavat 390 minuutin liukuva keskiarvo lopussa pörssipäivän.
Usein kysyttyä
Mikä on kaupankäyntivolyymilla Painotetun päätöskurssin Keskiarvo (VWAP)?
kaupankäyntivolyymilla Painotetun päätöskurssin Keskiarvo (VWAP) on mittaus, joka osoittaa keskimääräinen hinta turvallisuus, säätää sen äänenvoimakkuutta., Se lasketaan ottamalla kaupankäynnin dollariarvo arvopaperissa ja jakamalla se kauppojen määrällä kyseisenä ajanjaksona. Erityisesti laskentakaava VWAP on seuraava:
VWAP=∑Hinta * Määrä∑Tilavuus\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Hinta * Määrä}}{\sum\text{Volume}}VWAP=∑Tilavuus∑Hinta * Määrä
Miksi kaupankäyntivolyymilla Painotetun päätöskurssin Keskiarvo (VWAP) tärkeää?
VWAP: ta käyttävät kauppiaat, jotka haluavat nähdä tasoitetun merkinnän arvopaperin hinnasta ajan mittaan., Sitä käyttävät myös suuremmat kauppiaat, joiden on varmistettava, että niiden kaupat eivät siirrä hintaa turvallisuuden he yrittävät ostaa tai myydä. Esimerkiksi hedge-rahasto voi luopua toimittamalla ostaa, jotta hinta edellä turvallisuus on VWAP, jotta vältetään keinotekoisesti paisuttaa hinta, että turvallisuus. Samoin ne saattavat välttää toimittamasta tilauksia liian kauas VWAP: n alapuolelle, jotta niiden myynti ei laskisi hintaa.
Mikä on ero kaupankäyntivolyymilla Painotetun päätöskurssin Keskiarvo (VWAP) ja Yksinkertainen Liukuva Keskiarvo?,
Kuten VWAP, Yksinkertainen Liukuva Keskiarvo tarjoaa kauppiaille kanssa vähemmän haihtuvia viimeaikaisen hintakehityksen turvallisuus. Toisin kuin VWAP: ssä, yksinkertainen liukuva keskiarvo ei kuitenkaan ota huomioon kyseisen arvopaperin kaupankäynnin volyymitasoa. Tämä johtuu siitä, että VWAP painot kunkin päivän hinta, muutos määrä määrä tapahtuvat joka päivä, kun taas Yksinkertainen Liukuva Keskiarvo implisiittisesti oletetaan, että kaikki kaupankäyntipäivän päivää on sama taso tilavuus.,