Precio medio ponderado por volumen (VWAP) definición

¿Cuál es el precio medio ponderado por volumen (VWAP)?

el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es un punto de referencia comercial utilizado por los operadores que proporciona el precio promedio al que un valor ha negociado a lo largo del día, basado tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores una visión tanto de la tendencia como del valor de un valor.

la fórmula para el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es

VWAP se calcula sumando los dólares negociados por cada transacción (precio multiplicado por el número de acciones negociadas) y luego dividiendo por el total de acciones negociadas.,

VWAP=∑Precio * Volumen∑Volumen\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Precio * Volumen}}{\sum\text{Volumen}}VWAP=∑Volumen∑Precio * Volumen

Cómo Calcular el Precio medio Ponderado por Volumen (VWAP)

para Añadir el VWAP indicador en un gráfico completo de todos los cálculos por usted. Para calcular el VWAP usted mismo, siga estos pasos. Supongamos un gráfico de 5 minutos; el cálculo es el mismo independientemente del marco de tiempo intradía que se utilice.,

1. encuentre el precio promedio al que se negoció la acción durante el primer período de cinco minutos del día. Para hacer esto, agregue el alto, bajo y cerrar, luego divida por tres. Multiplique esto por el volumen para ese período. Registre el resultado en una hoja de cálculo, en la columna PV.
2. divida PV por el volumen para ese período. Esto dará el valor VWAP.
3. para mantener el valor VWAP a lo largo del día, continúe agregando el valor PV de cada período a los valores anteriores. Divida este total por el volumen total hasta ese punto., Para hacer esto más fácil en una hoja de cálculo, cree columnas para PV acumulativo y volumen acumulativo. Ambos valores acumulativos se dividen entre sí para producir VWAP.

¿qué te dice el precio medio ponderado por volumen (VWAP)?

Los grandes compradores institucionales y los fondos mutuos utilizan la proporción VWAP para ayudar a entrar o salir de las acciones con el menor impacto posible en el mercado. Por lo tanto, cuando sea posible, las instituciones tratarán de comprar por debajo del VWAP, o vender por encima de él. De esta manera, sus acciones empujan el precio hacia atrás hacia el promedio, en lugar de alejarse de él.,

los Traders pueden usar VWAP como una herramienta de confirmación de tendencias y crear reglas de trading a su alrededor. Por ejemplo, cuando el precio está por encima de VWAP, pueden preferir iniciar posiciones largas. Cuando el precio está por debajo de VWAP, es posible que prefieran iniciar posiciones cortas.

la diferencia entre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) y una media móvil simple

en un gráfico, VWAP y una media móvil pueden parecer similares. Estos dos indicadores están calculando cosas diferentes.

VWAP calcula la suma del precio multiplicada por el volumen, dividido por el volumen total.,

una media móvil simple se calcula sumando los precios de cierre durante un cierto período (digamos 10), y luego dividiéndola por cuántos períodos hay (10). El volumen no se tiene en cuenta.

limitaciones del uso del precio promedio ponderado por volumen (VWAP)

VWAP es un indicador de un solo día, y se reinicia en la apertura de cada nuevo día de negociación. Intentar crear un VWAP promedio durante muchos días podría significar que el promedio se distorsiona de la lectura verdadera del VWAP como se describió anteriormente.,

mientras que algunas instituciones pueden preferir comprar cuando el precio de un valor está por debajo del VWAP, o vender cuando está por encima, VWAP no es el único factor a considerar. En fuertes tendencias alcistas, el precio puede continuar subiendo durante muchos días sin caer por debajo del VWAP en absoluto o solo ocasionalmente. Por lo tanto, esperar a que el precio caiga por debajo del VWAP podría significar una oportunidad perdida si los precios aumentan rápidamente.

VWAP se basa en valores históricos y no necesariamente tienen cualidades predictivas o cálculos., Debido a que VWAP está anclado al rango de precios de apertura del día, el indicador aumenta su retraso a medida que avanza el día. Esto se puede ver en la forma en que un período de 1 minuto VWAP cálculo después de 330 minutos (la duración de una sesión de negociación típica) a menudo se asemeja a una media móvil de 390 minutos al final del día de negociación.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el Precio medio Ponderado por Volumen (VWAP)?

El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una medida que muestra el precio medio de un valor, ajustado por su volumen., Se calcula tomando el valor total en dólares de las operaciones en el valor y dividiéndolo por el volumen de operaciones durante ese período. Específicamente, la fórmula para calcular VWAP es la siguiente:

VWAP = ∑Precio * Volumen∑Volumen\text{VWAP} = \frac {\sum \ text{Precio * Volumen}} {\sum \ text {volumen}}VWAP = ∑volumen∑Precio * Volumen

¿por qué es importante el precio medio ponderado por volumen (VWAP)?

El VWAP es utilizado por los operadores que desean ver una indicación suavizada del precio de un valor a lo largo del tiempo., También es utilizado por los comerciantes más grandes que necesitan para asegurarse de que sus operaciones no mueven el precio de la seguridad que están tratando de comprar o vender. Por ejemplo, un fondo de cobertura podría abstenerse de presentar una orden de compra por un precio superior al VWAP del valor, con el fin de evitar inflar artificialmente el precio de ese valor. Del mismo modo, podrían evitar enviar pedidos demasiado por debajo del VWAP, para que el precio no se vea arrastrado por su venta.

¿Cuál es la diferencia entre el precio medio ponderado por volumen (VWAP) y una media móvil Simple?,

Al igual que el VWAP, la media móvil simple proporciona a los operadores una vista menos volátil de la tendencia reciente del precio de un valor. A diferencia del VWAP, sin embargo, la media móvil Simple no tiene en cuenta el nivel de volumen en el comercio de ese valor. Esto se debe a que el VWAP pondera el cambio de precio de cada día por la cantidad de volumen que ocurre en ese día, mientras que la media móvil Simple asume implícitamente que todos los días de negociación tienen el mismo nivel de volumen.,