la primera celebración eucarística de la parroquia de Cristo Rey se celebró el 15 de agosto de 1936 en honor de la fiesta de la Asunción por el pastor fundador, el padre Joseph P. Moylan. El sitio seleccionado para Cristo Rey consistía en unos cuatro acres en Peachtree Road entre Peachtree Way y East Wesley Road. La tierra, con la Mansión Blanca existente construida en 1916 por Edward M. Durant, había sido la Sede Nacional del Ku Klux Klan.,
un honor singular llegó a la parroquia el 5 de enero de 1937, cuando el Papa Pío XI emitió una proclamación cambiando la Diócesis de Savannah, organizada en 1850, a la Diócesis de Savannah-Atlanta. El decreto oficial, promulgado el 15 de abril de 1937, elevó la parroquia al estatus de Concatedral, igual en rango a la Catedral de San Juan Bautista en Savannah.
la construcción de la nueva iglesia y escuela tuvo lugar el 18 de abril de 1937 y la construcción continuó rápidamente en los dos edificios., La piedra angular de la iglesia fue bendecida y colocada por el obispo Gerald Patrick O’hara el 31 de octubre de 1937, la fiesta de Cristo Rey. Ese mismo día, se completó el edificio original de la escuela. El estudio de Arquitectura de Filadelfia de Henry D. dagit & Sons diseñó la catedral clásica en un estilo neogótico francés con elementos Art Deco que encarnan un tradicionalismo minimalista. La catedral en sí fue designada como el «edificio más hermoso de Atlanta» por la revista Architectural Record en 1939.,
el 18 de enero de 1939, la Co-Catedral terminada fue formalmente dedicada por Su Eminencia, el Cardenal Dennis Dougherty, Arzobispo de Filadelfia, en ceremonias a las que asistieron distinguidos dignatarios Católicos, líderes políticos y otros miembros prominentes de la comunidad.
un año especial para la parroquia ocurrió en 1956. El 2 de julio se creó la Diócesis de Atlanta. La Concatedral fue elevada al estatus de la Catedral de Cristo Rey con el Reverendísimo Francis E. Hyland instalado en el otoño como el primer obispo de Atlanta. Trajo consigo desde Filadelfia al Padre., Michael Regan para ser su secretario. El padre James Boyce se convirtió en el primer canciller de la nueva diócesis. La hermana St. Raphael se convirtió en directora tanto de la escuela secundaria como de la escuela primaria.
La Catedral de Cristo Rey es una parroquia bulliciosa y activa de más de 5.300 familias, con una escuela de 500 niños y una Escuela de religión con más de 700 niños matriculados. Con más de 80 ministerios activos, continúa creciendo de acuerdo con su declaración de misión, «conocer, amar y servir como lo hizo Jesús.»