Gleitende Durchschnitte dienen als technischer Indikator, um Ihnen zu zeigen, wie sich der Preis eines Wertpapiers im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum bewegt hat. Gleitende Durchschnitte werden häufig verwendet, um Trends hervorzuheben, Trendumkehrungen zu erkennen und Handelssignale bereitzustellen. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, aber alle erzeugen eine einzige glatte Linie, die Ihnen zeigen kann, in welche Richtung sich ein Preis bewegt.,
Einfache Berechnung des gleitenden Durchschnitts
Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) berechnet einen Durchschnitt der letzten n Preise, wobei n die Anzahl der Perioden darstellt, für die Sie den Durchschnitt wünschen:
Einfacher gleitender Durchschnitt = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n
Während es eine gute Fähigkeit ist, einen einfachen Durchschnitt zu berechnen, berechnen Handels-und Diagrammplattformen dies für Sie. Wählen Sie einfach den SMA-Indikator aus der Liste der Diagrammindikatoren aus, wenden Sie ihn auf das Diagramm an und passen Sie die Anzahl der Perioden an, die Sie verwenden möchten.,
Normalerweise nehmen Sie Anpassungen an den Indikatoren im Menü Einstellungen einer Handelsplattform vor. Auf vielen Plattformen können Sie die Einstellungen finden, indem Sie auf den Indikator selbst doppelklicken.
Der Vorteil eines SMA ist, dass Sie genau wissen, was Sie bekommen. Der SMA-Wert entspricht dem Durchschnittspreis für die Anzahl der Perioden in der SMA-Berechnung.
Gemeinsame SMA werte sind acht, 20, 50, 100, und 200., Wenn Sie beispielsweise einen SMA mit 100 Perioden verwenden, ist der aktuelle Wert des SMA auf dem Chart der Durchschnittspreis der letzten 100 Perioden oder Preisbalken.
Dieses Diagramm zeigt einen SMA mit 50 Perioden sowie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und einen gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) in einem einminütigen Aktiendiagramm. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Berechnungen erscheinen die Indikatoren auf verschiedenen Preisniveaus auf dem Chart.,
Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts
Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung mit jedem vorherigen Preis/Zeitraum exponentiell abnimmt. Mit anderen Worten, die Formel gibt den jüngsten Preisen mehr Gewicht als früheren Preisen.
Exponential moving average = (Close – Vorherige EMA) * (2 / n+1) + Vorherige EMA
Als mit der SMA, charting-Plattformen alles tun, die EMA Berechnungen für Sie. Wählen Sie die EMA aus der Indikatorliste auf einer Charting-Plattform aus und wenden Sie sie auf Ihr Diagramm an., Gehen Sie in die Einstellungen und passen Sie an, wie viele Perioden der Indikator berechnen soll, z. B. 15, 50 oder 100 Perioden.
Die EMA passt sich Preisänderungen schneller an als die SMA. Wenn beispielsweise ein Preis die Richtung umkehrt, kehrt die EMA die Richtung schneller um als die SMA. Dies geschieht, weil die EMA-Formel den jüngsten Preisen mehr Gewicht und den in der Vergangenheit eingetretenen Preisen weniger Gewicht verleiht.,
Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts
Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) gibt Ihnen einen gewichteten Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung mit jedem vorherigen Preis abnimmt. Dies funktioniert ähnlich wie bei der EMA, aber Sie berechnen die WMA anders.
Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts = (Preis * Gewichtungsfaktor) + (Preis vorherige Periode * Gewichtungsfaktor-1)
WMAs können unterschiedliche Gewichte basierend auf der Anzahl der in der Berechnung verwendeten Perioden zugewiesen haben., Wenn Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt von vier verschiedenen Preisen wünschen, könnte die neueste Gewichtung 4/10 sein, der Zeitraum davor könnte ein Gewicht von 3/10 haben, der Zeitraum davor könnte eine Gewichtung von 2/10 haben und so weiter.
Die „10“ in diesem Szenario ist eine zufällig gewählte Zahl. Ein Gewicht von 4/10 bedeutet beispielsweise, dass der jüngste Preis 40% des Wertes des WMA ausmacht. Der Preis vor drei Perioden macht nur 10% des Gesamtwerts aus.
Sie können den gewichteten gleitenden Durchschnitt mehr als die SMA und EMA anpassen., Die jüngsten Preispunkte sind in der Regel mehr Gewicht gegeben, aber es könnte auch anders funktionieren, wo Sie historische Preise mehr Gewicht geben.
Moving Average Trading Verwendet und Interpretation
die Gleitenden Durchschnitte können verwendet werden, sowohl für die Analyse und trading-Signale.
Zur Analyse helfen alle gleitenden Durchschnitte, den Trend hervorzuheben. Wenn der Preis über seinem gleitenden Durchschnitt liegt, zeigt dies, dass der Preis im Analysezeitraum im Durchschnitt höher gehandelt wird als im Durchschnitt. Das hilft, einen Aufwärtstrend zu bestätigen., Wenn der Preis unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt, zeigt dies, dass der Preis im Analysezeitraum niedriger gehandelt wird als im Durchschnitt. Das hilft, einen Abwärtstrend zu bestätigen.
Wenn der Preis über seinem gleitenden Durchschnitt liegt, zeigt dies, dass der Preis im Vergleich zu dem, was er in der Vergangenheit war, stärker wird, da der jüngste Preis jetzt über dem Durchschnitt liegt. Wenn der Preis unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt, zeigt dies, dass der Preis im Vergleich zu früher schwächer wird.,
Ein längerfristiger und ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt-beispielsweise 20 und 50 Perioden-können gleichzeitig zu einem Diagramm hinzugefügt werden. Wenn der gleitende Durchschnitt der 20-Periode über dem 50 liegt, zeigt dies an, dass sich die kurzfristige Preisdynamik nach oben bewegt. Wenn der gleitende Durchschnitt der 20-Periode unter die 50-Periode fällt, zeigt dies an, dass sich die kurzfristige Preisdynamik nach unten bewegt.
Gleitende Durchschnitte können auch in andere Indikatoren integriert werden, um Handelssignale bereitzustellen. Eine EMA kann Kaufsignale liefern, wenn sie mit Keltner-Kanälen kombiniert wird., Eine Strategie kann den Kauf in der Nähe der EMA umfassen, wenn der Trend steigt und sich der Preis von der Spitze des Keltner-Kanals zurückzieht.
Eine Art gleitender Durchschnitt ist von Natur aus nicht besser als andere; Sie berechnen nur den Durchschnittspreis anders. Abhängig von der Strategie, die Sie verwenden, kann eine Art gleitender Durchschnitt besser funktionieren als eine andere. Probieren Sie verschiedene gleitende Durchschnittskombinationen aus und sehen Sie, welche Ihnen die besten Ergebnisse liefert.
Möglicherweise müssen Sie Ihre Einstellungen für jeden Markt geringfügig anpassen., Ein 50-Perioden-SMA kann beispielsweise bei einer Aktie großartige Signale liefern, bei einer anderen jedoch nicht gut. Oder eine 20-Periode EMA kann helfen, den Trend auf einem Futures-Kontrakt zu isolieren, aber nicht ein anderer. Alle gleitenden Durchschnitte sind nur Werkzeuge, und ihre Interpretation liegt beim Händler, da kein Indikator die ganze Zeit oder unter allen Marktbedingungen gut funktioniert.
Der Saldo enthält keine Steuer -, Investitions-oder Finanzdienstleistungen und Beratung., Die Informationen werden ohne Berücksichtigung der Anlageziele, der Risikotoleranz oder der finanziellen Umstände eines bestimmten Anlegers vorgelegt und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Leistung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investieren beinhaltet Risiko einschließlich des möglichen Kapitalverlustes.,