Objem Vážený průměrná cena (VWAP) definice

jaká je objem Vážený průměrná cena (VWAP)?

objem vážená průměrná cena (VWAP) je obchodní měřítko používané obchodníky, které dává průměrnou cenu bezpečnostní obchoduje v průběhu dne, na základě objemu a ceny. Je to důležité, protože poskytuje obchodníkům vhled do trendu i hodnoty zabezpečení.

Vzorec pro Objem Vážená Průměrná Cena (VWAP)

VWAP je vypočtena sečtením dolarů obchoduje za každou transakci (cena násobí počtem zobchodovaných akcií) a pak vydělením celkem akcie obchodované.,

VWAP=∑Cena * Objem∑Objem\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Cena * Objem}}{\sum\text{Volume}}VWAP=∑Objem∑Cena * Objem

Jak Vypočítat Objem Vážená Průměrná Cena (VWAP)

Přidání VWAP indikátoru do grafu se dokončit všechny výpočty za vás. Chcete-li vypočítat VWAP sami, postupujte takto. Předpokládejme 5minutový graf; výpočet je stejný bez ohledu na to, jaký časový rámec se používá.,

1. Najděte průměrnou cenu, za kterou se akcie obchodovaly za první pětiminutové období dne. Chcete-li to provést, přidejte vysoké, nízké a blízké, pak vydělte třemi. Vynásobte to objemem za toto období. Výsledek zaznamenejte do tabulky ve sloupci PV.
2. vydělte fotovoltaiku objemem za toto období. To dá hodnotu VWAP.
3. Chcete-li zachovat hodnotu VWAP po celý den, pokračujte v přidávání hodnoty PV z každého období k předchozím hodnotám. Vydělte tento součet celkovým objemem až do tohoto bodu., Chcete-li to v tabulce usnadnit, vytvořte sloupce pro kumulativní FV a kumulativní objem. Obě tyto kumulativní hodnoty se navzájem dělí, aby vytvořily VWAP.

co vám říká objemově vážená průměrná cena (VWAP)?

velcí institucionální kupující a podílové fondy používají poměr VWAP k tomu, aby pomohli přesunout se do nebo z akcií s co nejmenším dopadem na trh. Proto, pokud je to možné, instituce se pokusí koupit pod VWAP, nebo prodat nad ním. Tímto způsobem jejich akce tlačí cenu zpět k průměru, místo toho, aby od ní.,

obchodníci mohou používat VWAP jako nástroj pro potvrzení trendů a vytvářet kolem něj obchodní pravidla. Například, když je cena nad VWAP, mohou raději zahájit dlouhé pozice. Pokud je cena nižší než VWAP, mohou raději zahájit krátké pozice.

rozdíl mezi objemově váženou průměrnou cenou (VWAP) a jednoduchým klouzavým průměrem

na grafu může VWAP a klouzavý průměr vypadat podobně. Tyto dva ukazatele vypočítávají různé věci.

VWAP vypočítává součet ceny vynásobený objemem, dělený celkovým objemem.,

jednoduchý klouzavý průměr se vypočítá sečtením zavírací ceny po určitou dobu (řekněme 10), a pak vydělí kolik období existuje (10). Objem není zohledněn.

omezení používání objemově vážené průměrné ceny (VWAP)

VWAP je jednodenní indikátor a je restartován při otevření každého nového obchodního dne. Pokus o vytvoření průměrného VWAP po mnoho dní by mohl znamenat, že průměr se zkreslí od skutečného čtení VWAP, jak je popsáno výše.,

Zatímco některé instituce mohou raději koupit, když cena cenného papíru je pod VWAP, nebo prodat, když je to nad, VWAP není jediným faktorem, aby zvážila. Při silných vzestupech se cena může i nadále pohybovat vyšší po mnoho dní, aniž by klesla pod VWAP vůbec nebo jen příležitostně. Čekání na pokles ceny pod VWAP by proto mohlo znamenat zmeškanou příležitost, pokud ceny rychle rostou.

VWAP je založen na historických hodnotách a nemá ve své podstatě prediktivní Vlastnosti nebo výpočty., Protože VWAP je ukotven k otevření cenové rozpětí den, indikátor zvyšuje její mas jako den pokračuje. Toto může být viděno v cestě 1 minutu období výpočet VWAP po 330 minut (délka typický obchodní seance), se často podobají 390 minut klouzavý průměr, na konci obchodního dne.

Často kladené otázky

jaká je objemově vážená průměrná cena (VWAP)?

objemově vážená průměrná cena (VWAP) je měření, které ukazuje průměrnou cenu jistoty očištěnou o její objem., Vypočítá se tak, že se vezme celková hodnota dolaru obchodování s cennými papíry a vydělí se objemem obchodů během tohoto období. Konkrétně vzorec pro výpočet VWAP je následující:

VWAP=∑Cena * Objem∑Objem\text{VWAP}=\frac{\sum\text{Cena * Objem}}{\sum\text{Volume}}VWAP=∑Objem∑Cena * Objem

Proč je Objem Vážená Průměrná Cena (VWAP) důležité?

VWAP používají obchodníci, kteří chtějí vidět vyhlazený údaj o ceně zabezpečení v průběhu času., To je také používáno většími obchodníky, kteří potřebují zajistit, aby jejich obchody nepohybují cenu jistoty, kterou se snaží koupit nebo prodat. Například hedgeový fond by se mohl zdržet předložení objednávky na nákup za cenu vyšší než VWAP cenného papíru, aby se zabránilo umělému nafukování ceny této jistoty. Stejně tak by se mohli vyhnout předkládání objednávek příliš hluboko pod VWAP, aby cena nebyla jejich prodejem tažena dolů.

jaký je rozdíl mezi objemovou váženou průměrnou cenou (VWAP) a jednoduchým klouzavým průměrem?,

stejně jako VWAP poskytuje jednoduchý klouzavý průměr obchodníkům méně volatilní pohled na nedávný cenový trend zabezpečení. Na rozdíl od VWAP však jednoduchý klouzavý průměr nezohledňuje úroveň objemu v obchodování s touto bezpečností. Je to proto, že VWAP váží každý den změnu cen o množství objemu vyskytující se v ten den, zatímco jednoduchý klouzavý průměr implicitně předpokládá, že všechny obchodní dny mají stejnou úroveň objemu.,